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毕业论文:当前世界经济形势对我国商业银行投资风险评估

发表时间:2013/7/5 21:05:12
目录/提纲:……
(一)当今世界经济形势下的银行投资风险问题3
(二)国内外关于银行风险管理的研究现状3
(三)本文的分析思路5
(一)指标体系设置原则5
(二)样本银行选取6
(三)指标体系的设置6
(四)数据的采集和预处理7
(一)因子分析方法主要原理介绍7
四、结论和建议18
(二)建议18
(一)当今世界经济形势下的银行投资风险问题
(二)国内外关于银行风险管理的研究现状
(三)本文的分析思路
二、商业银行风险评估指标体系的建立
(一)指标体系设置原则
(二)样本银行选取
(三)指标体系的设置
(四)数据的采集和预处理
三、基于因子分析方法的商业银行风险评估指标体系实证分析
(一)因子分析方法主要原理介绍
(二)基于因子分析方法的商业银行风险评估
四、结论和建议
(二)建议
……
目 录
摘要 1
Abstract 2
一.引言 3
(一)当今世界经济形势下的银行投资风险问题 3
(二)国内外关于银行风险管理的研究现状 3
(三)本文的分析思路 5
二、商业银行风险评估指标体系的建立 5
(一) 指标体系设置原则 5
(二)样本银行选取 6
(三)指标体系的设置 6
(四)数据的采集和预处理 7
三、基于因子分析方法的商业银行风险评估指标体系实证分析 7
(一)因子分析方法主要原理介绍 7
(二)基于因子分析方法的商业银行风险评估 8
四、结论和建议 18
(一)结论 18
(二)建议 18
参考文献 20
附 录 22

毕业论文:当前世界经济形势对我国商业银行投资风险评估


摘要:在面对当前瞬息万变的世界经济形势,国际金融危机所导致的影响从深层中渐渐浮现,我国内经济通货膨胀日益严峻,结构调整带来的不确定因素对各类经济主体造成的不利影响也势必会给我国银行业的风险管理和平稳运行带来冲击,本文结合世界经济和中国经济,应用因子分析方法对我国商业银行的投资风险进行了系统的评估,对现今在中国上市银行中的风险指标做出了排名,并旨在提出增强我国商业银行风险评估体系的及时有效建议。



关键词:世界经济 商业银行 投资风险 因子分析 评估体系









Based on the current world economic situation in view of our country commercial bank investment risk evaluation


Abstract :In the face of the current vary from minute to minute world economic situation, the international financial
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显著进步,对我国抵御国际金融危机冲击起到了重要的支撑作用,但在当前形势下,部分结构性风险仍然存在,需要国内商业银行重点加以关注。
(二)国内外关于银行风险管理的研究现状
美国从七十年代就开始利用金融比例比较法来甄别存在问题的银行,可以说是最早建立风险评估制度的国家,尤其在经历后二十年的经济大动荡,美国在银行风险预警这方面投入了更多的精力和研究。所以相对于其他国家风险评估体系的单一化,美国的风险评估更为全面和平衡。大部分发达国家国家采用的都是以通过对商业银行的一系列财务指标数据,即包含了资本充足性、外汇风险、流动性等主体指标进行计算分析评定整合来确定银行等级为框架,配合严谨的层级管理制度,形成了独立严格有效的风险管理体系。
例如:在各发达国家中像是大通银行、花旗银行、华比富通银行、汇丰银行和美洲银行,应对风险管理的制度、方法和组织体系主要以提前预防为主,关键是要有完善的内部控制制度,它们都通过为银行信贷管理制定了详尽的操作规程并严格遵守,这样就可以最大限度的降低业务人员的个人原因导致的风险。这种内部控制机制能够充分实现稳定性和连续性。这些银行还针对地区、行业等因素对本行信贷风险的影响,上诉各行对每个行业进行分析在根据各行业的风险状况定下其最高信贷额度,从而找到信贷行业组合的最佳平衡点。
我国金融体系中处于主体地位的当属我国的四家国有股份制商业银行,其存贷款规模占据总规模将近半数及以上的绝对比率,这也使得这四家银行涵盖了极高的社会风险。其中任意一家发生危机,都势必传导到整个银行体系引发整个金融系统的危机,进而影响社会的稳定,因此它们迫切需要完善有效的风险评估系统。除此之外,近年来新兴区域性银行陆续崛起,发展速度不容小觑,但越是在这种情况下,越应注重对风险的控制避免因脚步过快而导致不稳定撼动未来根基,引发风险连环效应。
而我国银行风险评估体系的建立由于政治和社会因素相较于其它发达国家起步较晚,自20世纪80年代首次提出到2000年终于逐步开展起来,随着社会各方面对银行风险评估系统的关注度升高,越来越多金融界专家学者开始针对银行风险进行诸多研究,提出了很多应用于不同方面的风险分析方法,可谓百家争鸣。不过始终不能得到最为便捷化、简洁化、可视化的方法。虽然我国的风险管理研究在近几年得到了很大的发展,但大多是以并不成熟的技术来机械模仿和借盲目鉴国外经验建立较为初级的风险评估体系,许多重要的财务指标因信息不明确或者是难以搜集或者准确性欠缺导致被排除在指标体系之外,上述多种因素都可能导致风险评估体系无法较好地建立和进行应用分析。而且我国相关研究大多专注与宏观方面,尽管近年经调整对微观方面有所侧重,但是评估体系往往较迟,无法达到最初应用分析结果进行风险规避的目的。
(三)本文的分析思路
首先,由于是基于我国的现有商业银行的相应财务数据指标进行风险评估体系研究,考虑到数据的获得可行性和可信度,本文选择了我国的16家上市银行作为分析案例。并针对上文提到的三种风险选择相应的财务指标进行分析型变量择选。
其次,简单介绍最近几年较为流行的因子分析法的基本算法,并对已选变量进行因子分析,得到主成分矩阵,分析是否需要旋转,然后分析各变量得分,得到综合得分排名。
最后,针对各项风险因素进行银行风险等级分析评估,评估出16家商业银行中各方面风险控制最有优势的银行,完善风险评估体系的同时给出规避风险的结论和建议。
二、商业银行风险评估指标体系的建立
(一) 指标体系设置原则
根据我国银行主要投资风险的成因,特点以及其各自的传导机制不同,还有银行风险与其他金融机构相比具有特殊性,在数据上与同业上具有可比性。结合国内外学者研究结果,并结合我国社会经济条件,综合央行对商业银行监管的实践,本文从银行竞争性、银行盈利性、投资稳定性和银行信用度四个方面初步进行指标体系的选取。
(二)样本银行选取
本文以我国已经上市的16家商业银行2011年的数据为例,2007-2010年的数据为综合参考,对各银行的风险综合控制能力进行横向比较分析,研究银行为:_银行、华夏银行、中国交通银行、南京银行、宁波银行、上海浦发银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行、光大银行、中国建设银行、民生银行、中国农业银行、中国银行、中信银行。
(三)指标体系的设置
根据《巴塞尔协议》、我国银监会2006年颁布的《商业银行风险监管_指标(试行)》中的有关规定,本文将商业银行风险评估体系的四个方面,分别具体分解为如下指标:
第一, 银行竞争性方面包括:资本充足率;单一最大客户贷款比例。。
资本充足率是资本风险监控的关键指标,用于衡量银行资本实力和抵御信用风险、市场风险等各项风险的重要指标,也反映了商业银行应付意外资产损失的能力,单一最大客户贷款比例反映的是商业银行所聚拢的信贷资产的风险统一程度。
第二,银行收益性方面包括:净资产收益率。
净资产收益率反映的是资产和净资产的盈利状况,是最能体现出管理层对银行综合管理素质,即银行盈利这一重要方面的掌控能力。
第三,银行风险信用方面包括:不良贷款率;拨备覆盖率;存贷款比例。
不良贷款率反映信贷资产的质量,是信贷资产面临损失或潜在损失的可能性;拨备覆盖率反映补偿损失的能力;贷存比表示银行由于资产和负债之间的非同步性导致两者之间存在的“时间缺口”。
第四, 银行稳定性方面包括:流动比率;净利润增长率;存款增长率;成本收入比。
流动比率体现了银行的现有资产兑现能力以及处理流动性风险的水平;银行投资成果生成利润增长趋势;存款增长率反映了银行通过最初始方法获得资本并为以后发展奠定基础;成本收入比反映银行为得到收入所付出的成本比例。
(四)数据的采集和预处理
根据上述所设置的指标体系,按照其中所列指标在各银行2007-2011年年报中查阅相关财务报表数据,获得提取相关数据后进行指标统一。
在所选10个指标中,指标资本充足率、存款增长率、净资产收益率、净利润增长率、流动比率、存贷比以及不良贷款拨备覆盖率均为正向指标,越大越好;成本收入比、不良贷款率和单一最大客户贷款比例皆为反向指标,越小越好。为了保证数据方向的一致性,反向指标取其倒数进行正向化。
为了去除量纲和数量对结果的影响,要对原始数据进行标准化处理后才能进行正式分析。
三、基于因子分析方法的商业银行风险评估指标体系实证分析
(一)因子分析方法主要原理介绍
因子分析方法是近年来非常流行的针对于多元变量所进行的统计分析方法。它是利用少数公共因子的线性关系和特定因子之和统一起来表达原观测变量,再把许多复杂变量归纳为少数几个具有综合代表性因子的一 ……(未完,全文共20348字,当前仅显示3660字,请阅读下面提示信息。收藏《毕业论文:当前世界经济形势对我国商业银行投资风险评估》