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论文:单位根过程与趋势平稳过程的关系研究

发表时间:2015/5/23 13:12:35
目录/提纲:……
一、图形特征区别
二、单位根过程的检验法方法
三、一些宏观经济变量的单位根检验结果
四、单位根检验误判的后果
(一)单位根检验误判对平稳化处理的影响
(二)单位根检验误判对协整分析的影响
……
论文:单位根过程与趋势平稳过程的关系研究

内容提要:本文从统计意义,图形特征,经济意义等角度区分趋势平稳过程和单位根过程,并进一步描述了单位根检验的具体方法,且用此方法对经济变量序列进行单位根检验,分析数据形成过程模型。一方面说明由于样本容量,选择的主观性等原因,要保证单位根检验的正确性是有一定的难度的;另一方面强调了正确判断数据形成过程模型的重要性。本文具体从单位根误判对平稳化处理产生影响,以及对协整分析的正确性产生影响两个角度来说明这一问题。
关键词:单位根过程 趋势平稳过程 协整
Content summary: This paper analyses the difference between the trend stability process and the unit root process viewed from the statistical significance, the graph characte
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略671字,正式会员可完整阅读)…… 
ess trend stability process cointegration

大多数经济变量序列都是非平稳的,表现为趋势和波动的结合,根据波动是否有持续影响这一特征,可将模型分为趋势平稳过程和单位根过程,趋势平稳序列与真正的平稳序列一样具有“暂时记忆”,即随机冲击的影响(造成对趋势的偏离)只是暂时的。对趋势平稳序列只要正确估计出其确定性趋势,即可实现长期趋势与平稳波动部分的分离。而单位根过程造成波动的冲击将会产生持久的影响,序列的长期趋势是随机的,只有通过差分才能消除随机趋势使其平稳,属于差分平稳过程。可见,具有随机趋势的差分平稳过程与趋势平稳过程有着本质的差别。单位根过程还可以细分为:随机游走过程,带漂移项的单位根过程,带漂移项和确定性趋势项的单位根过程,从图形上区分它们的具体形式是困难的,同样,仅仅从图形来区别单位根过程和趋势平稳过程也是不可靠的。
一、图形特征区别
趋势平稳过程和单位根过程具有不同的形成方式,从图形上看,它们具有一定的相似之处,但是仍有区别。
1.从理论上来说,随机游走的图形表现为散漫无序,没有显示出任何增大或减小的趋势,但因为它是“随机”的,有时由于数据中恰好包含较多的正值或负值时,会有轻微的正趋势和负趋势,如下图所示,图a,图b,图c都是模拟随机游走序列的图形,图b表现出轻微的负趋势,图c表现出轻微的正趋势。

(a) (b) (c)
2.趋势平稳过程和带漂移项的单位根过程从图形上看,非常相似,都表现为一定的长期趋势及对趋势的偏离,趋势平稳过程的长期趋势方程可以是线性方程也可以是曲线方程。带漂移项的单位根过程可写成:

其长期趋势,是漂移项和随机扰动叠加共同作用的结果,其中漂移项对
长期趋势的影响是线性的,而随机扰动长期叠加的影响是随机的。漂移项的取值直接影响到带漂移项的单位根过程的图像,如下图d所示,如果漂移项取值能够大到令线形趋势长期趋势中占主导地位,那么,其图像毫无疑问,具有线形趋势,如果无法主导,从图像上来看,序列可能是线性的,也可能是曲线形式的。图e和图f分别是满足这两种情况的图像。

(d) (e) (f)
3.带漂移项和确定性趋势的单位根过程在随机游走的基础上,加上常数项以及时间趋势来描述趋势性单位根过程,假设时间趋势是线性的,模型可写为

由此可见,其长期趋势由确定性趋势及随机扰动叠加构成的,与
带漂移项的单位根过程相比,确定性趋势方程是曲线方程,因此其长期趋势比起前者更加强烈,往往表现为曲线趋势形式而非线性趋势形式(如图g)。

(g)
二、单位根过程的检验法方法
单位根过程从图形上判断,容易和趋势平稳过程造成混淆。因此需要从统计上,利用假设检验的方法加以检验。检验的方法主要是ADF(DF)检验法,和PP检验法,检验式为如下三种:



几点说明:
⒈ 单位根检验的假设前提是残差独立同分布,但由于数据生成过程的复杂性,残差的 ……(未完,全文共5368字,当前仅显示1885字,请阅读下面提示信息。收藏《论文:单位根过程与趋势平稳过程的关系研究》