农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告

目录/提纲：……
一、压力测试基本情况及情景设计
二、综合流动性状况分析
（一）基本情况
（二）压力测试情况
2、计算存款流失时，不包含90日内到期的存款
4、计算同业负债规模下降时，不包含90日内到期的同业负债
三、测试情况及结果
（一）流动性期限缺口情况
（二）测试结果及结论
四、改进措施
（四）加强流动性指标监测预警管理
……
**农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告

为强化各行社流动性风险管理，根据《***联社计划财务部关于开展流动性风险压力测试的通知》的文件要求，**农商银行（以下简称我行）按照有关文件，高度重视流动性风险压力测试，现将我行流动性风险压力测试情况报告如下：
一、压力测试基本情况及情景设计
本次流动性风险压力测试以《中国银保监会金融机构法人非现场监管信息系统》中G21表作为参考取数标准，以2019年10月末数据作为基准，进行流动性压力指标测试。
根据此次压力测试要求，风险因素包括：存款大量流失、批发性融资来源的可获得性下降、信用违约情况大幅出现等。承压指标：现金流缺口、最短生存期。本次压力测试分轻度、中度、重度三种情形，压力情形持续时间为90日。由于我行未办理同业负债业务及发行理财或代客理财等业务，也不存在表外承兑垫款
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略584字，正式会员可完整阅读）……　
流动性缺口率**%，优于法定值**个百分点。
资产期限结构情况：2019年10月末，我行90日以内到期的资产**万元，占总资产的**%；其中，次日到期的资产为**万元，占总资产的**%，主要为到期存放同业款项**万元，买入返售资产**万元，现金**万元，存放央行款项**万元，各项贷款**万元，及其他有确定到期日的资产**万元;2至7日到期资产**万元，占总资产的**％，主要为到期存放同业款项**万元，买入返售资产**万元，到期贷款**万元，其他有确定到期日的资产**万元；8至30日到期资产**万元，占总资产的**％，主要为到期存放同业款项**万元，到期贷款**万元，其他有确定到期日的资产**万元。31日至90日到期资产**万元，占总资产的**%，主要为到期存放同业款项**万元，到期贷款**万元及其他有确定到期日的资产**万元；91日及以上资产**万元，占总资产的**%，主要为到期贷款、央行法定准备金、存放同业款项、同业存单、投资和逾期贷款。
负债期限结构情况：2019年10月末，我行次日到期的负债为**万元，占总负债的**％；2至7日到期的负债为**万元，占总负债的**％，8至30日到期负债**万元，占总负债的**％；31日至90日到期负债**万元，占总负债的**%；91日及以上到期负债**万元，占总负债的**％。
（二）压力测试情况
压力情景下：
1.90日内到期存款的续存率为50%，90日内到期小微贷款的续贷率为100%，其他贷款的续贷率为70%。
2.计算存款流失时，不包含90日内到期的存款。存款流失按日平均分摊计入90日内的现金流。
3.因存款流失以及90日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计为90日内的现金流入。
4.计算同业负债规模下降时，不包含90日内到期的同业负债。
5.计算优质流动性资产变现价值和质押融资金额时，90日内到期的债券不计入其中。
6.对发起设立的村镇银行提供流动性支持，按日平均分摊计入90日内的现金流。
存款流失引起准备金缴退：存款下降引起的法定准备金计入90日内现金流入；法定准备金缴退按照每日缴退，并按相应的流失量计算，法定准备金率6.5%。
三、测试情况及结果
截至2019年10月末，我行负债业务中无同业存款产生；资产业务中市场利率变化，主要受存贷款利率浮动影响较大，优质的流动性资产主要为央行法定及超额准备金款项、同业资金、优质债券及优质的合格贷款；在表外项目中，无表外理财业务及银行承兑汇票。
（一）流动性期限缺口情况
在基准情景下，我行次日缺口为**万元，2至7日为**万元，8至30日为**万元；31至90日为**万元，累计90日内流动性期限缺口**万元。说明我行在基准情景下，累计流动性期限无缺口且可以支付存贷款下降产生的现金流出。
在轻度压力情景下，我行次日缺口为**万元，2至7日为**万元，8至30日为**万元，31至90日为**万元；累计90日内流动性期限缺口**万元。说明我行在轻度压力下，累计流动性期限无缺口且可以支付 ……（未完，全文共3248字，当前仅显示1641字，请阅读下面提示信息。收藏《农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告》）