毕业论文：影响商业银行信用风险的因素分析

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一、引言2
二、文献综述2
三、模型构建和实证分析4
（一）模型的构建4
（二）经济变量的选取4
（三）模型的估计5
四、结果分析.9
五、局限性分析13
一、引言
二、文献综述
三、模型构建和实证分析
（一）模型的构建
（二）经济变量的选取
（三）模型的估计
四、结果分析
四、情景测试
五、局限性分析
……
目 录
摘要 1
ABSTRACT 1
一、引言 2
二、文献综述 2
三、模型构建和实证分析 4
（一）模型的构建 4
（二）经济变量的选取 4
1. 解释变量的选取 4
2. 被解释变量的选取 4
3. 数据的来源 4
（三）模型的估计 5
1. 单位根检验 5
2. 协整检验 6
四、结果分析 .9
五、局限性分析 13
参考文献 14

影响商业银行信用风险的因素分析
摘要：随着经济越来越快的发展，在社会主义初级阶段像社会主义现代化阶段转型的大弄潮中,金融业呈现出一片欣欣向荣的景象,商业银行的作用巨大。然而商业银行也存在着很大的风险性，其中信用风险占据的很大的主导地位，所以对于信用风险的分析很重要。因此选取了六个变量对此进行分析，依据时间序列的多元分析方法建立了模型,找到了银行总资产增长率（*1），国民生产总值的增长率（*2），银行业景气指数(*3)，银行总负债增长率（*4）对商业银行的信用存在着较大的影响，最后利用情景测试，在压力的情况下得到了不同因素的不良贷款率，发现了银行总负债增长率（*4）对商业银行的不良贷款率的影响力最大。
关键词：商业银行信用风险 ， 时间序列分析法 ，情景测试
Abstract: With the increasingly rapid economic development in the
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Time series analysis Test scenarios

一、引言
随着经济的快速发展，我国正在走向社会主义现代化的道路之上，在社会主义初级阶段像社会主义现代化阶段转型的大弄潮中，商业银行面临着各种各样的风险，其中的风险主要有信用、市场、操作、流动性、清算等等几种类型。在以下几种类型中，所占分量比重最大的就是信用风险了。在各种导致银行企业破产的主要因素中，商业银行的信用风险一直处于前端，居高不下。那么什么叫做商业银行的信用风险呢？其实就是指向银行借款的人和与银行交易的人在事前商议的时间内不能够兑现诺言的潜在情况的可能性，换句话说也就是不能再特定的点还钱的事件发生的概率。因此我们对于信用风险的准确把握和有效管理，既可以对商业银行的风险评估等等有很好的警示提醒的作用，又可以对于其风险性进行一定程度的监督和管理。因此，我们来研究商业银行的信用风险是必不可少的，这对于商业银行的盈利有很大的促进作用，我们可以通过查找影响商业银行信用风险的因素，找寻其中的漏洞与不足，提出一些能够降低信用风险的建议和对策，从而提高商业银行的信用能力最终达到提高商业银行盈利的目的。
在_的发达国家，商业银行具有较为完善的风险管理体系，运用了各种不同的手段与方法来进行商业银行信用风险管理的研究，其中信用风险的评价方法也越来越多样，层出不穷，体现了从定性到定量、简单到复杂、微观到宏观的演变趋势。然而我国的商业银行仍然处于前期，发展才刚刚起步，没有完善的风险评估体系，尤其是风险的度量标准仍然处于原始的评价状态，远远不能满足商业银行对个人消费贷款、企业贷款安全性测度的要求，这与发达的_国家相比是远远不能比拟的。
二、文献综述
国外学者对于商业银行的信用风险研究早有涉及。国外的信用风险成因理论研究主要分以下两个方面：一个方面是他的“经济人”假说。主要有以下4个特征，第一，迫切的追求自身利益最大化或效用最大化，即天性的趋利避害，以达到自身的一个盈利目的；第二，需求偏好的多样性，不能的人有不能的需求，偏好也有所差别；笫三，有限理性，也就是说每个人对于事情的把握度也是不尽相同的；第四，机会主义倾向。另一个方面是信用风险产生的原动力是不对称性的信息。具体有以下几种标下：第一点是金融资源存在稀缺性，所以稀缺资源决定了在各种可供选择的用途中进行配置，配置效率是信用风险的一个首要的标志，以提高稀缺资源的有效利用率；第二点是储蓄和实际投资、金融领域与实际经济的分离，可能导致金融价值与实际资产的错综复杂和不确定性关系。第三点是科技进步的先进性和预期的不确定性，决定金融创新与信用风险相伴相随。在完全竞争和不完全竞争下，Bosanko等研究了市场存在高、低风险类型的贷款企业时，银行相应的贷款决策机制。Ward和Lee用正态Copula 来进行整合风险的计算，利用计算机模拟得到边缘分布。Li则将Copula方法用于信用风险管理和信用衍生品定价。J．P．Morgan建立的以VAII为基础的信用度量制模型。Credit Metrics，Drachmann M、Manning M (2004)在研究时均认为压力测试中应该考虑具体的宏观经济因素，同时研究了宏观经济因素的影响，作为了变量建立了包含宏观因素的计量经济学模型，以供后人参考。
国内的学者对于商业银行信用风险也是有一些研究的。国内对银行信用风险的研究主要来自于对国有商业银行不良资产的关注，大量学者对国有商业银行巨额不良资产形成原因进行了研究。张玉明以信息不对称为角度，分析了中国商业银行中出现不良贷款的原因，认为要解决商业银行的不良资产问题，就要从_入手创造相对均衡信息。贺力平认为商业银行信用风险的危险是由于金融机构与中小企业之间的信息不对称。聂庆平将国有银行不良贷款产生的原因分为财政性不良贷款、经营性不良贷款和企业亏损性不良贷款三种，同时还认为不能将国有商业银行的问题主要归结为产权制度问题。聂庆平认为不良贷款是金融体系不稳定，银行出现亏损倒闭的最主要的原因。高显岳也通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标，研究结果发现:国内生产总值和居民消费价格对商业银行的贷款表现冲击力较强。
三、模型构建和实证分析
（一）模型的构建
利用已知获取数据进行多元回归分析，建立的模型为
（1）
其中（1） 为商业银行的不良贷款率， 为各经济变量t年的取值，进行多元回归分析，可以估计出各经济变量的系数。
（二）经济变量的选取
1. 解释变量的选取
文章中选取了6个解释变量：银行总资产增长率（*1），国民生产总值的增长率（*2），银行业景气指数(*3)，银行总负债增长率（*4），银行家信心指数（*5），企业景气指数（*6）。
2. 被解释变量的选取
本文选取的商业银行的不良贷款率作为商业银行信用风险的指标，不良贷款率=（次级+可疑+ ……（未完，全文共11118字，当前仅显示2644字，请阅读下面提示信息。收藏《毕业论文：影响商业银行信用风险的因素分析》）