论文：经济资本及其在商业银行的应用

目录/提纲：……
二、研究内容
1、与监管资本、账面资本三者之间既相区别，又相互联系
四、研究方法
五、创新和不足
一、经济资本账面资本监管资本
二、经济资本的内涵
三、经济资本、监管资本与账面资本三者之间的关系
四、预期损失非预期损失灾难性摄失
一、实行经济资本管理的意义
二、经济资本的管理流程
一、《巴塞尔新资本协议》的产生及基本目标
二、《巴塞尔新资本协议》的主要内容
三、《巴塞尔新资本协议】对经济资本管理的影响
一、信用风险及经济资本计量范围
二、信用风险计最方法
一、市场风险含义
二、市场风险非预期损失的计最
二、操作风睑非预期损失的计t
一、资本配l的意义和原则
二、资本配置流程
三、资本的分配应注意的问砚
二、信用风险经济资本的分配采用增量配置法考虑发挥计划在总分行的统
四、经济资本的考核
五、美国银行主要采用的经济资本计是方法
一、实行经济资本管理的银行内部动力
一、信用风险计量的基础是风险因子计量
二、资产波动法计量信用风险的主要步骤
三、对公敞口信贷资产的测量
四、零售敞口信贷资产的测量
五、资金类和投资类业务信用风险经济资本的计量
一、市场风险经济资本计量方法
一、商业银行经济资本配置的依据
二、资本的风险调整收益率(RAROC)
四、＆堰oC在宏观层面的应用
一、促进客户结构优化
二、提升风险缓释能力
三……

经济资本及其在商业银行的应用

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山东大学硕士学位论文
经济资本及其在商业银行的应用
姓名：孙玉波
申请学位级别：硕士
专业：金融学
指导教师：曹廷求
20080412

第一章导言一，研究背景银行作为经营风险的特殊行业，有着特殊的资本结构，这决定了银行是以风险管理作为基础的资本管理模式。从_银行资本管理的实践来看，银行业对资本作用的认识经历了一个从重视一不重视一重视的螺旋式上升过程，反映出人们对资本管理、风险控制的认识由不自觉意识到深刻理解的曲折过程。
I9世纪初至20世纪30年代，中央银行制度和监管机制尚未成熟，_银行主要依靠资本来抵御风险，各家银行本着保守经营的思想，均基于各自不同的风险状况持有和分配资本.从资本管理及运用的角度来看，这些资本在性质上属于“经济资本”的范铸.各家银行都维持较高的风险比率，历史资料显示，I9世纪中叶，银行的平均资本比率超过了}}} e当然，资本比率过高能够较为有效地抵御经营风险，但也直接影响到经营收益及银行自身的发展.
20世纪加年代至70年代，由于_国家存款保险制度的出现及中央银行“最后贷款人开角色的确立，银行不再需要保留大量的资本以抵御风险。资本在风险管理中的地位开始削弱，银行的资本比率也随之大幅下降.同时。由于早期的金融监管标准无法完整、确切地描述各类风险，甚至就连这种标准本身也存在诸多缺陷，因此，当时的银行总是倾向子持有较实际需要更少的资本。这在客观上起到了纵容银行与当时监管当局博弈的作用。资料表明，2}世纪so年代中期银行的平均资本比率降至6%·20世纪80年代末，由于国际银行业发生了一系列危机事件和丑闻，各国金融监管机构重新强调资本充足的必要性。以美国为例，美国金融监管当局放弃了限制银行存款利率的Q条款，改用最低资本比率要求.来控制银行风险，银行自此再度重视并重新审视资本在银行风险管理中的作用，这一期间的银行平均资本比率上升至10%以上.I988年颁布的“巴塞尔协议”则为国际银行业制造了资本外部管理的框架结构。
9l1年代以后，_银行对资本配置的需求越来越迫切。银行提高资本效率的压力是由以’F因素造成的:在放松对银行业的管制后，监管当局提高了资本规定的水平:股东对收益的要求越来越高:评级机构评审时越来越有经验。对银行而言，资本不仅是吸收风险的缓冲装丑，也是银行配置资源从而获取利润的工具。因此，这种意义上的资本是有成本的，是一种经济资本，而不仅仅是监管者眼中的监管资本。相应的资本比率不仅仅满足监管者制定的最低标准，还要同时从安全和盈利两个角度出发，以确定最佳比率。不仅要确定银行整体的资本的需要量，还要考虑资本在银行内部各部门和各条线之间的合理配置，并以此作为衡扭各部门直至整个银行业绩的标准。
至此.人们对资本的认识升华到了一个新的高度，如何合理、有效和低成本地使用和配置资本，最大限度地降低风险和提高资本收益，成为当今银行业探索的主流课题之一，也成为现代商业银行精细化管理的重要内容.

二、研究内容

1、与监管资本、账面资本三者之间既相区别，又相互联系。经济资木是用来
抵御银行可能面临非预期损失，是根据银行自身实际风险水平和风险偏好程度科学度量出的。它具有防备风险和创造价值两大功能。经济资本比监管资本更能反映银行的实际风险水平，同时也为银
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