论文：三维面板数据SUR空间经济计量模型估计

研究领域：数理经济与计量经济学
论文：三维面板数据SUR空间经济计量模型估计

摘 要：空间计量经济学的研究目前多集中于二维面板数据，当实际研究过程中遇到三维面板数据时，现有的理论模型则无法适用，不能用于相关估计。这成为了空间计量经济学应用的一个难题。本文结合面板数据ＳＵＲ模型理论与空间经济计量分析方法，构建了三维面板数据SUR空间经济计量模型，同时考虑个体间的空间相关与时间上的相关，并对三维面板数据SUR空间经济计量模型的估计方法进行研究，分别探讨了三维面板数据空间滞后SUR模型和三维面板数据空间误差SUR模型的3SLS估计方法及步骤，推导出了相应的系数估计。为三维面板数据SUR空间经济计量模型的实证研究提供编程依据。
关键词： 三维面板数据　SUR　空间误差模型　空间滞后模型
中图分类号： F224.0 文献标识码：A

Three-dimensional Panel Data SUR Spatial Econometric Model Estimation

Abstract：At present，almost all t
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hree-dimensional panel data spatial error SUR model. Estimation methods for various kinds of reformulated models are presented. The aim of this paper is to provide a programming basis for the empirical study.
Key words：Three-dimensional Panel Data　SUR　Spatial Lag Model　 Spatial Error Model

一、引 言
空间计量经济学是计量经济学的一个分支，研究数据之间存在空间效应的问题。经济事物间空间效应主要包括空间相关性和空间差异性，故空间经济计量侧重研究在横截面数据（Cross-sectional Data）和面板数据（Panel Data）的模型中处理空间相互作用（空间自相关）和空间结构（空间不均匀性）。
空间面板数据除了空间相关性以外，可能存在时间上的相关性，在模型中考虑时间维增加了描述的复杂性，但综合时间空间的模型在实际工作中非常有用。在经典的经济计量学中，这是综合截面和时间序列数据的情形。如果数据不存在空间相关，则可以采用面板数据模型。在空间经济计量模型中，通常有两种方法引入时间因素：其一，动态模型，将时间变化设为因变量的滞后变量引入到模型。这种方法在文献中已经受到了广泛的关注。其二，空间似不相关回归模型，即SUR模型(seemingly unrelated regressions model )。考虑不同截面的数据在不同时间段存在有相关性，允许截面误差项在时间上存在相关性。这种方法对时间相关的结构较少的限制，也就是在传统的SUR模型中引入空间，称为空间SUR模型(Anselin, 1988a, Chap. 10; and Anselin, 1988b)。不过，从文献上看，尽管Anselin很早就提出了空间SUR模型的思想，并且给出了空间SUR模型的最大似然估计（Anselin, 1988b），随后相关的研究鲜见，经济实证研究几乎没有。仅在2004年Kelejian & Prucha（2004）考察了同时既包含有空间滞后项又包含有空间误差项的的联立方程的3SLS解法。然而上述相关模型的讨论仅局限于二维面板数据，具体而言是每段时间下的截面的方程直接联立，当实际中遇到多维面板数据，例如估计某一时期某一地区某产业间的技术外溢问题时，涉及到的就是一个三维的数据，此时如果考虑空间相关和时间相关，原有的模型则不适合，需要建立每一时期地区和产业的二维面板数据之间的联立方程模型，亦即多维面板数据SUR空间经济计量模型。这类模型的模型形式及估计方法如何，这正是本论文的研究目标。
本文对多维面板数据SUR空间经济计量模型估计方法进行探讨，便于实际经济研究中能利用其原理采用相关软件进行编程，进行实证研究。本文的结构安排如下：在第二部分介绍三维面板数据SUR空间经济计量模型，第三部分说明三维面板数据SUR空间经济计量模型估计方法，分别按照空间误差和空间滞后模型进行了不同的估计方法介绍，第四部分是结语。
二、三维面板数据SUR空间计量模型介绍
将空间相关性引入到面板数据模型中间时，通常的做法依然是包含固定效应或者是随机效应，而这两种模型又可以分别被扩展为空间滞后模型和空间误差模型。通常对于固定效应模型，当时，因为偶发参数的问题，个体固定效应的估计是不可能一致的，因为空间模型依赖于在截面维度中的渐进性去获得一个一致并且将近正态的分布，这将使得固定效应模型不能通过空间滞后项和空间误差项来进行扩展(Anselin, 2001b)，当我们的兴趣仅仅只是在于有关系数的一致估计的时候，利用均值形式的空间回归方程来回归（demeaned spatial regression）可以得到相应的估计。但是这种模型的估计与一般截面模型的估计相比并无太大差异，所以本文不再讨论固定效应面板数据模型，仅以随机面板数据为研究对象。经典的二维面板数据空间经济计量模型包含如下两类。 ……（未完，全文共8237字，当前仅显示2250字，请阅读下面提示信息。收藏《论文：三维面板数据SUR空间经济计量模型估计》）